1)フレッツ接続ツールを利用してインターネットを利用してる
2)WindowsXPの広帯域接続を利用してインターネットを利用している
上記のようなケースに表示されますが、基本的には接続自体は問題ないので気にせずにご利用いただいてもかまいませんが、どうしても気になるような場合には、ローカルエリア接続のプロパティをひらいて、"接続が限られているか利用不可能な場合に通知する"のところのチェックをはずしてあげることで、非表示にすることも可能です。
<参照>
Windows XP Service Pack 2 でネットワーク接続のアイコンが ! マークで表示される
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