これ自体は仕様で、以下の参照先のサポートページにもありますが、"差し込み印刷のセキュリティを強化する"ために追加されたものです。

Word2002/2003/2007/2010/2013ともに同様で、OfficeXP SP3で初めて導入された機能です。
これらを非表示にすることも可能ですが、この場合レジストリの操作が必要になります。
Word2002 SP3〜Word2007については、以下の参照先にある通りなので、ここでは、Word2010/Word2013の例を提示させて頂きます。
Word2010
1) Windowsキー+Rにて、ファイル名を指定して実行ダイアログを表示、"regedit" と入力し、レジストリエディタを起動
2) HKEY_CURRENT_USER>Software>Microsoft>Office>14.0>Word>Options
とたどります
3) 編集>新規>DWORD(32ビット) 値 とクリック
4) 右側の新しい値を右クリック>名前の変更 として、"SQLSecurityCheck" に変更
5) そして、SQLSecurityCheckをダブルクリックして開きます
6) 16進数を選択し、値に "00000000" を入力
7) [OK]をクリック
8) レジストリエディタを終了
9) PCを再起動
Word2013

1) Windowsキー+Rにて、ファイル名を指定して実行ダイアログを表示、"regedit" と入力し、レジストリエディタを起動
2) HKEY_CURRENT_USER>Software>Microsoft>Office>15.0>Word>Options
とたどります
3) 編集>新規>DWORD(32ビット) 値 とクリック
4) 右側の新しい値を右クリック>名前の変更 として、"SQLSecurityCheck" に変更
5) そして、SQLSecurityCheckをダブルクリックして開きます
6) 16進数を選択し、値に "00000000" を入力
7) [OK]をクリック
8) レジストリエディタを終了
9) PCを再起動
要するに、バージョンの所がちょこっと違うだけですが、操作方法としては一緒な訳です。
ただし、くれぐれもこの機能は "悪意のあるユーザーが作成した SQL クエリによって、ユーザーがアクセス可能なデータが盗まれたり破壊されたりするおそれがあります"(以下のサポートページより引用) といったことを避けるために追加された機能なので、無効にするとこのチェックが行われないため、ご自身で作成されたデータであって問題ないとわかっているものしか利用されない場合には問題も少ないと思いますが、この設定の変更には注意が必要です。
<参照>
・データ ファイルにリンクしている Word 差し込み印刷のメイン文書を開くと "この文書を開くと、次の SQL コマンドが実行されます" というメッセージが表示される
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