まずはダウンロードから
・Excel アドイン: 郵便番号変換ウィザード (Excel Zipcode 7 Japan)
1） 上記サイトから、"Excel2010用アドイン郵便番号変換ウィザード" をクリック（一応導入手順はこのサイトにも記載されています）
2） 使用条項に同意するかどうか聞いてきますので "I Agree" をクリック
3） 保存するか？ 実行するか？ 聞いてきますから、一端、保存をクリック
4） 保存場所は、デスクトップなどわかりやすい場所に一端保存します
5） "zipcode7.xla" と言うアイコンが表示されます
6） このファイルを、Cドライブ＞Program Files＞Microsoft Office＞Office14＞Library へコピーします
7） Excel2010を起動し、 ファイル＞オプション と開いて、"アドイン" を開いて、設定をクリック
8） アドインダイアログが表示されたら、"郵便番号変換ウィザード"にチェックを入れてOKとします
9） あとは、Excelを起動し、アドインタブから、ウィザードをクリックすると"郵便番号変換"と言う項目が表示されますので、クリックしていただければウィザードがスタートします
ウィザードが起動、上記の画面にもあるように "1/3" と画面に従ってウィザードを実行します。
CodePlexのこのサイトでは、Excel2007用も配布していますが導入手順は一緒です。
またExcel2007用は、マイクロソフトの以下のサイトからも導入可能です。詳細は比較してませんが、公開日違いからして若干郵便番号データの違いがあるのかもしれません。
・Excel アドイン: 郵便番号変換ウィザード (2000-2007 ユーザー用)／公開日：2007/07/27
手順（1）〜（８）まで順調に進み（9）のexcelでウィザードから郵便番号変換をクリックをすると「郵便番変換エンジンが見つかりません」とダイアログがでてしまいます。
どういう理由が考えられるか教えて頂きたいです。
コメントありがとうございます。
"郵便番変換エンジンが見つかりません"
とエラーが出るようですが、これはこのウィザードとは別にOffice郵便番号辞書が導入されていないからだと思われます。（IMEの郵便番号辞書とは別ものです）
一度以下のサイトから郵便番号辞書をダウンロードして導入した上で再度アドインを起動してみてください。
http://www.microsoft.com/downloads/ja-jp/details.aspx?FamilyID=45192822-fba7-49e6-b220-09bb32250eb3
*最新のものはないみたいなんですけどね...